Forex techniczne wskaźniki wyjaśnione

Forex Tutorial: Technical Technician amp Wskaźniki TechnicaI Jednym z podstawowych założeń analizy technicznej jest to, że historyczne działania cenowe przewidują przyszłe działania cenowe. Ponieważ rynek forex jest rynkiem 24-godzinnym, pojawia się duża ilość danych, które można wykorzystać do oceny przyszłej działalności cenowej, zwiększając tym samym statystyczną istotność prognozy. To sprawia, że ​​jest to idealny rynek dla handlowców, którzy korzystają z narzędzi technicznych, takich jak trendy, wykresy i wskaźniki. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do analizy technicznej i sporządzenie wykresu drogi do lepszych zwrotów.) Ważne jest, aby pamiętać, że interpretacja analizy technicznej pozostaje taka sama niezależnie od monitorowanego składnika aktywów. Istnieją dosłownie setki książek poświęconych tej dziedzinie, ale w tym kursie omówimy tylko podstawy, dlaczego analiza techniczna jest tak popularnym narzędziem na rynku forex. Ponieważ poszczególne techniki analizy technicznej są omawiane w innych samouczkach, skoncentrujemy się na bardziej specyficznych dla rynku forex aspektach analizy technicznej. Analiza techniczna Rabaty Wszystko, co dotyczy szczególnie rynku Forex Minimalna niespójność Na rynku forex znajduje się wielu dużych graczy, takich jak fundusze hedgingowe i duże banki, z których wszystkie posiadają zaawansowane systemy komputerowe do ciągłego monitorowania wszelkich niespójności między różnymi parami walut. Biorąc pod uwagę te programy, rzadko spotyka się poważne niespójności trwające dłużej niż kilka sekund. Wielu handlowców zwraca się do analizy technicznej, ponieważ zakłada, że ​​wszystkie czynniki wpływające na cenę - ekonomiczną, polityczną, społeczną i psychologiczną - zostały już uwzględnione w aktualnym kursie wymiany walut przez rynek. Przy tak wielu inwestorach i tak wielu pieniędzy wymieniających się rękami każdego dnia, liczy się trend i przepływ kapitału, a nie próba zidentyfikowania niewłaściwego kursu. Trend lub zasięg Jednym z największych celów technicznych handlowców na rynku walutowym jest ustalenie, czy dana para będzie wykazywać trend w określonym kierunku, czy też będzie podróżować w bok i pozostać w granicach zasięgu. Najpopularniejszą metodą określenia tych cech jest narysowanie linii trendu, które łączą historyczne poziomy, które zapobiegły zwiększeniu lub obniżeniu kursu. Te poziomy wsparcia i oporu są wykorzystywane przez handlowców technicznych w celu ustalenia, czy dany trend, czy też jego brak, będą kontynuowane. Ogólnie rzecz biorąc, główne pary walutowe - takie jak EURUSD, USDJPY, USDCHF i GBPUSD - wykazują największą charakterystykę trendu, podczas gdy pary walutowe, które historycznie wykazywały większe prawdopodobieństwo, że zostaną powiązane z zasięgiem, były krzyżami walutowymi (pary nie z udziałem dolara amerykańskiego). Poniższe dwa wykresy pokazują silny trendowy charakter USDJPY w przeciwieństwie do zakresu EURCHF związanego z zasięgiem. Ważne jest, aby każdy przedsiębiorca był świadomy cech trendu i zasięgu, ponieważ wpłynie to nie tylko na handel, ale także na rodzaj strategii. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Trend handlowy lub zakres) Wykres stworzony przez E-Signal. Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowania wskaźników strategii handlowych, takich jak średnie kroczące i pasma Bollingera. są opartymi na matematyce narzędziami analizy technicznej, które inwestorzy i inwestorzy wykorzystują do analizowania przeszłości i przewidywania przyszłych trendów i wzorców cenowych. Gdzie fundamentaliści mogą śledzić raporty ekonomiczne i roczne raporty. techniczni handlowcy polegają na wskaźnikach pomagających w interpretacji rynku. Celem wykorzystania wskaźników jest identyfikacja możliwości handlowych. Na przykład, średnia ruchoma zwrotnica często przewiduje zmianę trendu. W takim przypadku zastosowanie wskaźnika średniej ruchomej do wykresu cenowego pozwala handlowcom zidentyfikować obszary, w których trend może się zmienić. Rysunek 1 pokazuje przykład wykresu cenowego z 20-okresową średnią ruchomą. Rysunek 1: QQQQ z 20-okresową średnią ruchomą. Źródło: Wykres stworzony przy pomocy TradeStation. Natomiast strategie często wykorzystują wskaźniki w obiektywny sposób w celu określenia zasad wejścia, wyjścia i zarządzania handlem. Strategia to definitywny zestaw zasad określających dokładne warunki, w których transakcje zostaną ustanowione, zarządzane i zamknięte. Strategie zazwyczaj obejmują szczegółowe wykorzystanie wskaźników lub, częściej, wielu wskaźników, w celu ustalenia przypadków, w których nastąpi handel. (Zagłębiaj się głębiej w średnie ruchy.) Przeczytaj artykuł Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Podczas gdy ten artykuł nie koncentruje się na żadnych konkretnych strategiach handlowych, służy jako wyjaśnienie, w jaki sposób wskaźniki i strategie są różne, oraz w jaki sposób współpracują, aby pomóc analitykom technicznym precyzyjne konfiguracje transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Tworzenie własnych strategii inwestycyjnych.) Wskaźniki Coraz więcej wskaźników technicznych jest dostępnych dla inwestorów, którzy mogą studiować, w tym dla osób z domeny publicznej, takich jak ruchoma średnia lub oscylator stochastyczny. jak również dostępne na rynku własne wskaźniki. Ponadto wielu inwestorów opracowuje własne unikalne wskaźniki. czasami przy pomocy wykwalifikowanego programisty. Większość wskaźników ma zdefiniowane przez użytkownika zmienne, które umożliwiają handlowcom dostosowanie kluczowych danych wejściowych, takich jak okres oczekiwania (ile danych historycznych zostanie wykorzystanych do obliczeń), aby dostosować się do ich potrzeb. Na przykład średnia krocząca to po prostu średnia ceny papierów wartościowych w danym okresie. Okres ten jest określony w typie średniej ruchomej, na przykład 50-dniowej średniej kroczącej. Ta średnia krocząca będzie średnią z poprzednich 50 dni aktywności cenowej, zwykle z wykorzystaniem ceny zamknięcia w kalkulacji (chociaż można zastosować inne punkty cenowe, takie jak otwarte, wysokie lub niskie). Użytkownik określa długość średniej ruchomej, a także punkt ceny, który zostanie wykorzystany w obliczeniach. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym samouczkiem Moving Averages Tutorial.) Strategie Strategia to zestaw obiektywnych, bezwzględnych reguł określających, kiedy przedsiębiorca podejmie działanie. Zazwyczaj strategie obejmują filtry handlowe i wyzwalacze, które często opierają się na wskaźnikach. Filtry handlowe identyfikują warunki ustawienia, które wyzwalacze handlowe identyfikują dokładnie, kiedy należy podjąć określone działanie. Na przykład filtr branżowy może być ceną, która zamknęła się powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. To ustawia etap dla wyzwalacza handlowego, który jest faktycznym warunkiem, który nakłania handlowca do działania AKA, linii w piasku. Wyzwalacz handlowy może wystąpić wtedy, gdy cena osiągnie jeden znak nad paskiem, który przekroczył 200-dniową średnią ruchomą. Rysunek 2 pokazuje strategię wykorzystującą 20-okresową średnią ruchomą z potwierdzeniem z RSI. Wpisy handlowe i wyjścia są ilustrowane małymi czarnymi strzałkami. Wykres 2: Ten wykres QQQQ pokazuje transakcje generowane przez strategię opartą na 20-okresowej średniej kroczącej. Sygnał kupna pojawia się przy otwarciu następnego paska po zamknięciu ceny powyżej średniej ruchomej. Strategia wykorzystuje cel zysku dla wyjścia. Źródło: Wykres stworzony przy pomocy TradeStation. Aby było jasne, strategia nie jest po prostu Kup, gdy cena wzrośnie powyżej średniej ruchomej. Jest to zbyt wymijające i nie zawiera żadnych ostatecznych szczegółów dotyczących podjęcia działań. Oto przykłady niektórych pytań, na które należy odpowiedzieć, aby stworzyć obiektywną strategię: Jaki rodzaj średniej ruchomej zostanie wykorzystany, w tym długość i cena, które należy zastosować w obliczeniach Jak daleko powyżej średniej ruchomej cena musi się przesunąć handel należy wprowadzić, gdy tylko cena wzrośnie o określoną odległość powyżej średniej ruchomej, przy zamknięciu baru lub przy otwarciu następnego paska Jaki rodzaj zlecenia zostanie wykorzystany do objęcia handlu Limit Market Ile kontraktów lub udziałów zostanie zrealizowanych być przedmiotem obrotu Jakie są zasady zarządzania pieniędzmi Jakie są zasady wyjścia Wszystkie pytania należy odpowiedzieć, aby opracować zwięzły zestaw reguł, aby utworzyć strategię. Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowania strategii Wskaźnik nie jest strategią handlową. Wskaźnik może pomóc inwestorom w określeniu warunków rynkowych. Strategia jest regulaminem handlowców: w jaki sposób wskaźniki są interpretowane i stosowane w celu wykrycia domysłów na temat przyszłej aktywności rynkowej. Istnieje wiele różnych kategorii technicznych narzędzi handlowych, w tym wskaźniki trendów, wolumenów, zmienności i wskaźników dynamicznych. Często handlowcy wykorzystują wiele wskaźników do tworzenia strategii, chociaż zaleca się stosowanie różnych typów wskaźników w przypadku korzystania z więcej niż jednego. Stosowanie trzech różnych wskaźników tego samego typu - na przykład rozpędu - powoduje wielokrotne liczenie tych samych informacji, termin statystyczny określany jako wieloklinowość. Powinno się unikać wielokolinowości, ponieważ daje ona zbędne wyniki i może sprawić, że inne zmienne wydają się mniej ważne. Zamiast tego inwestorzy powinni wybrać wskaźniki z różnych kategorii, takie jak wskaźnik jednego momentu i jeden wskaźnik trendu. Często jeden ze wskaźników służy do potwierdzenia, że ​​w celu potwierdzenia, że ​​inny wskaźnik generuje dokładny sygnał. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podstawy regresji analizy biznesowej.) Strategia średniej ruchomej, na przykład, może wykorzystywać wskaźnik momentu, aby potwierdzić, że sygnał handlowy jest ważny. Jednym wskaźnikiem momentu jest wskaźnik względnej siły (RSI), który porównuje średnią zmianę cen okresów zaliczkowych ze średnią zmianą cen w okresach spadków. Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, RSI ma zdefiniowane przez użytkownika zmienne dane wejściowe, w tym określenie, które poziomy będą reprezentować wykupione i wyprzedane warunki. RSI może zatem służyć do potwierdzania wszelkich sygnałów generowanych przez średnią ruchomą. Przeciwne sygnały mogą wskazywać, że sygnał jest mniej wiarygodny i że należy unikać handlu. Każda kombinacja wskaźników i wskaźników wymaga badań w celu określenia najbardziej odpowiedniego zastosowania w odniesieniu do stylu przedsiębiorców i tolerancji ryzyka. Jedną z zalet określania reguł handlu w strategii jest to, że umożliwia ona handlowcom zastosowanie strategii do danych historycznych, aby ocenić, w jaki sposób strategia realizowałaby to w przeszłości, proces ten nazywany jest testowaniem historycznym. Oczywiście nie gwarantuje to przyszłych wyników, ale z pewnością może pomóc w opracowaniu dochodowej strategii handlowej. (Dowiedz się więcej o zaletach i wadach weryfikacji historycznej. Czytaj Analiza historyczna i testy do przodu: znaczenie korelacji). Bez względu na to, które wskaźniki są używane, strategia musi dokładnie określać, w jaki sposób będą interpretowane wskaźniki i dokładnie, jakie działania zostaną podjęte. Wskaźniki są narzędziami używanymi przez handlowców do opracowywania strategii, które same nie generują sygnałów handlowych. Wszelkie niejasności mogą prowadzić do problemów. Wybór wskaźników do opracowania strategii Jaki rodzaj wskaźnika, którego przedsiębiorca używa do opracowania strategii, zależy od rodzaju strategii, którą zamierza on stworzyć. Dotyczy to stylu handlu i tolerancji ryzyka. Przedsiębiorca, który poszukuje długoterminowych ruchów z dużymi zyskami, może skupić się na strategii trendów, a zatem wykorzystać wskaźnik tendencji, taki jak średnia krocząca. Handlowiec zainteresowany drobnymi ruchami z częstymi drobnymi zyskami może być bardziej zainteresowany strategią opartą na zmienności. Ponownie, różne typy wskaźników mogą być użyte do potwierdzenia. Rysunek 2 pokazuje cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych z przykładami każdego z nich. Rysunek 3: Cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych. Handlowcy mają możliwość zakupu systemów handlu czarnymi skrzynkami, które są komercyjnie dostępnymi własnymi strategiami. Zaletą zakupu tych systemów Black Box jest to, że wszystkie badania i backtesting zostały teoretycznie wykonane dla przedsiębiorcy, wadą jest to, że użytkownik jest niewidomy, ponieważ metodologia nie jest zwykle ujawniana, a często użytkownik nie jest w stanie dokonać żadnych dostosowań. odzwierciedlać jego styl handlowy. (Dowiedz się, jak systemy black-box współpracują z inteligentnymi ETFami w Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Wnioski Same wskaźniki nie generują sygnałów handlowych. Każdy sprzedawca musi określić dokładną metodę, w której wskaźniki będą wykorzystywane do sygnalizowania możliwości handlowych i opracowywania strategii. Wskaźników można oczywiście używać bez włączania ich do strategii, jednak techniczne strategie handlowe zazwyczaj obejmują co najmniej jeden typ wskaźnika. Określenie bezwzględnego zbioru reguł, tak jak w przypadku strategii, pozwala inwestorom na przeprowadzenie analizy historycznej w celu określenia rentowności danej strategii. Pomaga to również inwestorom zrozumieć matematyczne oczekiwanie zasad lub sposób, w jaki strategia powinna działać w przyszłości. Ma to kluczowe znaczenie dla handlowców technicznych, ponieważ pomaga handlowcom w ciągłej ocenie skuteczności strategii i może pomóc w ustaleniu, czy i kiedy nadszedł czas, aby zamknąć pozycję. Handlowcy często mówią o Świętym Graalu - tajemnicy handlowej, która doprowadzi do natychmiastowej rentowności. Niestety, nie ma idealnej strategii, która zagwarantuje powodzenie każdego inwestora. Każdy trader ma niepowtarzalny styl, temperament, tolerancję na ryzyko i osobowość. W związku z tym do każdego tradera należy wiedza na temat dostępnych narzędzi analizy technicznej, badanie ich działania zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i opracowywanie strategii na podstawie wyników. (Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Survive The Trading Game.) Wiodące wskaźniki techniczne objaśnione dla rynku Forex i handlu akcjami: Trading Ostatnio aktualizowane: 18 grudnia 2017 r. Wskaźnik techniczny to formuła matematyczna, która wykorzystuje cenę pary walut do generowania wartości. Wskaźnik następnie wyświetla te wartości. Możemy wykorzystać te wykresy, aby pomóc nam zrozumieć, co dzieje się z cenami i przewidzieć możliwy ruch cen w przyszłości. Istnieją dwa główne typy wskaźników, następujące po nich wskaźniki i oscylatory. Wskaźniki trendu następujące czynią to, co sugeruje ich nazwa. Podążają one za ogólnym trendem cenowym na wykresie. Zaczynają trendować po tym, jak cena zmieniła się w trend i odwracają po odwróceniu ceny. Są one zasadniczo używane do potwierdzenia obecności trendu. Możemy użyć dwóch następujących po sobie wskaźników do generowania sygnałów. Są średnią ruchomą i RAVI. Moduł ten przyjrzy się bliżej tym dwóm wskaźnikom. Oscylatory mają na celu określenie, kiedy para walutowa, której cena rośnie, została wykupiona, a para walutowa, która spadła w cenie, została wyprzedana. Oscylatory są projektowane w celu odwrócenia przed odwróceniem cen i sygnalizują, że trend może się skończyć i że może nastąpić odwrócenie ceny. Do generowania sygnałów możemy użyć dwóch popularnych oscylatorów. Są to RSI i Stochastic. Moduł ten przyjrzy się bliżej tym dwóm wskaźnikom. W tym artykule znajdziesz ogólny przewodnik po tych wskaźnikach, a także wyjaśnisz, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą z nich korzystać w celu generowania sygnałów systemowych. Prosta średnia ruchoma (SMA) to najbardziej podstawowy typ średniej ruchomej. SMA (podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne) ma tak zwany okres uśredniania. Jest to liczba cen używanych przez wskaźnik do obliczenia jego wartości. Jeśli chcesz obliczyć wartość SMA w okresie uśredniania wynoszącym 5, oznacza to, że musisz wziąć jedną cenę z ostatnich 5 świec (czyli 5 dni dla wykresów dziennych i 5 godzin dla wykresów godzinnych) i obliczyć średnią cenę 5 świec. Ceną może być cena otwarcia, cena zamknięcia, wysoka cena, niska cena lub średnia cena każdej świecy. Kiedy już zdecydujesz, którą cenę chcesz wycenić, sumujesz te ceny za 5 świec, a następnie dzielą przez 5. Daje to średnią cenę za 5 świec. Kiedy kluczowa cena za następny okres zostanie przekroczona, jest ona uwzględniana w naszych obliczeniach i zostaje pobrana najwcześniejsza cena. SMA tworzy linię, która łączy średnią z ostatnich 5 cen świeczki. Wzór na SMA to SMA (P1 P2 P3 Pn) n n okres uśrednianiaSMA (5): 2. Wykładnicza średnia ruchoma: SMA jest całkiem przydatnym narzędziem, ale wielu ludzi uważało, że jego prostota ma poważną wadę. Wskazali oni, że SMA podaje dane dotyczące cen w całym okresie uśredniania o tej samej wadze i twierdzi, że dane powinny mieć coraz mniejszą wagę, ponieważ stawały się starsze. Różni analitycy wymyślili różne sposoby nadania większej wagi nowszym danym cenowym. Jednym z tych sposobów jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). n okres uśredniania EMA została zaprojektowana w taki sposób, aby znikał najstarszy rodzaj danych o cenach. Porównanie SMA i EMA: chociaż obie średnie kroczące wydają się dość podobne, EMA jest bardziej wrażliwa na zmiany cen. Zauważysz, że wykorzystaliśmy 24-godzinny okres uśredniania dla obu średnich kroczących tutaj. Być może zastanawiasz się, jak zdecydować, gdzie ustawić okres uśredniania w średniej ruchomej. Wybór należy do ciebie, ale jedną dobrą wskazówką jest użycie tak zwanych naturalnych cykli. Jeśli korzystasz z wykresów godzinnych, dobrym naturalnym cyklem będzie dzień (24 godziny), a twój okres uśredniania wynosiłby 24 w tym przypadku. Można również użyć tygodnia handlowego, który dałby okres 24 x 5 120. Na codziennych wykresach popularne są okresy uśredniania wynoszące 5 (dni w tygodniu handlu) i 20 (dni w miesiącu handlu). Używanie średnich ruchomych: Średnia ruchoma jest często opisywana jako zakrzywiona linia trendu. Kiedy MA jest poniżej ceny i rośnie, sygnalizuje, że cena jest na wzroście. Kiedy MA jest powyżej ceny i spada, sygnalizuje trend spadkowy. Kiedy średnia krocząca przekracza cenę z góry i zaczyna rosnąć, średnia ruchoma podaje sygnał kupna (te sygnały są oznaczone 1 na wykresie). Kiedy średnia ruchoma przecina cenę od dołu i zaczyna spadać, średnia ruchoma podaje sygnał sprzedaży (sygnały te są oznaczone 2 na wykresie). Jednym z problemów, które napotykają handlowcy, gdy używają pojedynczego SMA, jest to, że jeden SMA może generować zbyt wiele fałszywych sygnałów, co może prowadzić do tak zwanego "whipsu". Whipsaw ma miejsce, gdy otwierasz długą pozycję tuż przed nagłym spadkiem ceny lub gdy otwierasz krótką pozycję tuż przed nagłym wzrostem ceny. Kiedy używasz pojedynczego MA do generowania sygnałów, zawsze stajesz przed dylematem jakości. Krótszy okres uśredniania jest bardziej wrażliwy na zmiany cen niż dłuższy. Krótsze MA daje zatem więcej licznych i wcześniejszych sygnałów niż dłuższy MA. Jednak sygnały z dłuższego MA są znacznie bardziej niezawodne. Najczęstszym rozwiązaniem tego problemu jest użycie dwóch MA, dłuższego i krótszego, z zamiarem uzyskania wczesnych wiarygodnych sygnałów. Jest to znane jako metoda podwójnego przejścia. Generuje sygnał kupna, gdy krótszy MA przechodzi powyżej dłuższego MA i sygnał sprzedaży, gdy krótszy MA przechodzi poniżej dłuższego SMA. Wykres 3 pokazuje sygnały kupuj (1) i sprzedawaj (2) wyprodukowane przez podwójny crossover. Pozwala uniknąć przedwczesnego sygnału pokazanego na powyższym wykresie. Przydatne jest zrozumienie średnich kroczących podczas korzystania ze wskaźników technicznych. Zaawansowani handlowcy wykorzystują linię odniesienia wykreśloną przez anSMA (480) lub EMA (480). Linia ta może pomóc w określeniu poziomów zamówień, a także może działać jako dodatkowy poziom. 3. RAVI: RAVI (Range Action Verification Indicator) został opracowany przez znanego analityka i pisarza Tushara Chande. RAVI jest wskaźnikiem następującym po trendach, który opiera się na dwóch średnich ruchomych. RAVI wykorzystuje linie sygnałowe, aby dostarczać sygnały, że rynek jest trendy. Wzór dla RAVI to: (Long MA MA) Long MA x 100 Standardowe okresy uśredniania dla dziennych wykresów to 7 i 65. Kiedy RAVI jest wykreślane na wykresach godzinowych, najczęstsze okresy uśredniania wynoszą 12 i 72 lub 24 i 120. The linie sygnałowe na rynku Forex wahają się od - 0,3 do -1. RAVI ma wiele zastosowań, ale skoncentrujemy się na kilku podstawowych sygnałach trendów. Kiedy RAVI znajduje się powyżej linii sygnału dodatniego i rośnie, sygnalizuje trend wzrostowy. Kiedy RAVI znajduje się poniżej linii ujemnego sygnału i spada, sygnalizuje trend zniżkowy. Kiedy RAVI przemieszcza się pomiędzy dwoma liniami sygnałowymi, sygnalizuje, że cena znajduje się w zakresie handlu. RAVI sygnalizuje 8211 RAVI (12, 72) na wykresie EUR (godzinowym). Linie sygnałowe ustawione są na - 0,3. RAVI sygnalizuje trend wzrostowy w strefie 1 i trend zniżkowy w strefie 2: sygnały RAVI: RAVI (7, 65) na wykresie EUR (dziennym). Linie sygnałowe ustawione są na - 1. RAVI sygnalizuje trend zniżkowy w strefie 1 i trend wzrostowy w strefie 2 i 3: Używamy RAVI do sygnalizowania trendu. Ustawienia są tymi, które omówiliśmy w ostatniej sekcji. Dla wykresów godzinnych użyj krótkiego SMA równego 12 i długiego SMA 72 lub krótkiego SMA równego 24 i długiego SMA równego 120. Twoje linie sygnałowe na wykresach godzinowych są ustawione na -0,3. Dla wykresów dziennych użyj krótkiego SMA równego 7 i długiego SMA 65 i ustaw linie sygnałowe na -1. Zadanie domowe: w tym ćwiczeniu należy użyć godzinowych wykresów EUR, GBP, JPY lub CHF z ostatnich trzech miesięcy. Użyj średnich kroczących i RAVI do zaprojektowania systemu handlu, aby określić, kiedy otworzyć pozycję. Jak zdecydujesz, kiedy zamknąć pozycję Przetestuj swój system na wykresie. Jak udany jest twój system Czego potrzebujesz, aby go ulepszyć Odpowiedz na ten wątek i opublikuj odpowiedzi na uwagi i porady. Oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi w tym sensie, że są one przeznaczone do sygnalizowania przed zmianą kierunku cen. Zwykle robią to poprzez określenie, kiedy instrument jest wykupiony lub wyprzedany. Możemy użyć dwóch bardzo popularnych oscylatorów, RSI i Stochastic. Dają sygnały w bardzo podobny sposób. Oba oscylatory są zwykle drukowane poniżej cennika, a ich wartości są w zakresie od 0 do 100. Strefą na górze tego zakresu jest strefa wykupienia, a strefa na dole zakresu to strefa wyprzedania. Kiedy wartość oscylatora znajduje się w jednej z tych stref, oscylator sygnalizuje, że zbliża się odwrócenie ceny. Sprzedaż zostaje zasygnalizowana, gdy oscylator opuszcza strefę wykupienia i nadal spada. Zakup jest sygnalizowany, gdy oscylator opuszcza strefę wyprzedaży i nadal rośnie. Innym ważnym sygnałem, który generują oba oscylatory, jest rozbieżność. Rozbieżność występuje wtedy, gdy trend cenowy nie zgadza się z trendem oscylatora. Jest to bardzo ważny sygnał, ponieważ to, co zdarza się po rozbieżności, jest takie, że cena zwykle zmienia kierunek, aby potwierdzić trend oscylatora. Przyjrzymy się tym sygnałom bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach dotyczących RSI i Stochastic. RSI: RSI zostało opracowane po raz pierwszy przez J. Wellesa Wildera (New Concepts in Technical Trading Systems, Wilder, 1978). RSI to porównanie ostatnich zysków instrumentu z jego ostatnimi stratami. RSI 100 8211 (100 (1RS)) RS Średni wzrost Średni zysk n okres uśredniania Okres, który Wilder pierwszy raz zalecił, był 14. Różne podmioty gospodarcze preferują różne ustawienia, ale okres zazwyczaj mieści się w przedziale od 5 do 28. Standardowe ustawienia dla RSI Strefy wyprzedaży i wykupienia to 30 i 70. Standardowy sygnał RSI: Opuszczenie strefy Zawsze pamiętaj, że oscylator może pozostać w strefie wykupienia lub wyprzedania przez znaczny okres czasu. Sygnał odwrócenia jest podawany tylko wtedy, gdy oscylator opuszcza strefę wykupienia i nadal spada lub opuszcza strefę przejściową i nadal rośnie. Czasami oscylator opuszcza strefę, ale wraca do niej ponownie, dając fałszywy sygnał i wielu inwestorów czeka, aż oscylator przekroczy poziom 50, zanim zaakceptuje sygnał. Standardowy sygnał RSI: rozbieżność: Rozbieżność jest bardzo ważnym sygnałem oscylatora i występuje, gdy cena i oscylator poruszają się w różnych kierunkach. Sygnał odwrócenia jest podawany na szczycie rynku, gdy: cena wciąż rośnie, a oscylator porusza się poziomo lub spada cena porusza się poziomo, a oscylator spada. Sygnał odwrócenia jest podawany na dole rynku, gdy: cena jest wciąż spada, a oscylator porusza się poziomo lub rośnie cena porusza się poziomo a oscylator spada Rozbieżność RSI na szczycie rynku 8211 Zauważ, że chociaż cena wciąż rośnie od rana 26 lutego do około północy 27. . RSI ustabilizowało się i faktycznie spada nieznacznie. Cena zaczęła spadać po tej rozbieżności: rozbieżność RSI w dolnej części rynku 8211 Rozbieżność na dole rynku. Cena wciąż spada, gdy RSI zaczyna rosnąć. Cena zaczęła rosnąć po tej rozbieżności: oscylator Stochastic został spopularyzowany przez George'a Lane'a i opiera się na założeniu, że kiedy cena zaczyna rosnąć, ceny zamknięcia są zbliżone do górnego zakresu przedziału, a ceny spadają, zamykają się ceny są zbliżone do dolnej granicy zakresu. Stochastic porównuje ostatnią cenę zamknięcia z przedziałem cenowym wybranego okresu. Jeśli spojrzysz na Stochastic na swojej platformie transakcyjnej. zobaczysz, że składa się on z dwóch linii. Jedna linia to linia K, a druga nazywa się linią D. Linia K jest bardziej czuła, tutaj jest wzór na 14 okresów: Nie wygładzony K 100 (C L14) (H14 L14) C ostatni koniec L14 najniższy niski z ostatnich 14 okresów H14 najwyższy wzrost z ostatnich 14 okresów Ta linia jest następnie wygładzany, zwykle z 3-okresowym SMA i jest znany jako szybki lub wygładzony K. Linia D jest uzyskiwana przez wygładzenie szybkiego K z kolejnym 3-okresowym SMA. Jest to znane jako powolne stochastyczne. Standardowe ustawienia dla stref wyprzedania i wykupienia Stochastics to 20 i 80. Standardowy sygnał stochastyczny: Wielu inwestorów łączy rozbieżności, strefy i zwrotnice linii K i D, aby stworzyć sygnał. stochastyczny dając swój standardowy sygnał sprzedaży. Podstawowym sygnałem do sprzedaży jest rozbieżność między ceną a linią D i ceną, gdy D znajduje się w strefie wykupienia. Pozycja sprzedaży jest otwierana, gdy linia K przekroczyła linię D: Jak używać Stochastic i RSI do handlu dziennego: Oscylatory wykreślane na wykresach godzinowych mogą dać potężne sygnały potwierdzające. RSI jest ustawione na 9 z okresem wygładzania równym 1. Ustawienia stochastyczne to 6, 2, 1. Oznacza to, że Stochastic będzie miał tylko jedną linię sygnałową, D. Możemy użyć stref wykupienia i wyprzedania dla obu oscylatorów i kiedy oscylator odwróci się i przekroczył granicę strefy podał sygnał. System został zmodyfikowany na przestrzeni lat, a teraz możesz pracować również w strefach wykupienia i wyprzedaży. Jednak wielu inwestorów wciąż wyznacza te strefy, ponieważ twierdzą, że daje im dodatkowe punkty odniesienia. Jeśli zdecydujesz się narysować linie, zalecamy ustawienia. Te ustawienia to 60, 40 dla RSI i 70, 30 dla Stochastic. Sygnał 8211 Kierunek: Oscylator potwierdza sygnał kupna, jeśli już rośnie. Oscylator potwierdza sygnał sprzedaży, jeśli już spada. Wykres pokazuje zarówno oscylatory potwierdzające pozycję sprzedaży, ponieważ są one obojętne w momencie: RSI i Stochastic potwierdzające sprzedaż: Signal 8211 Simple Divergence: Istnieją różne typy prostej dywergencji jako sygnał potwierdzenia. Jest ich łącznie sześć, trzy u szczytu rynku i trzy u dołu. Wykres 1 pokazuje te rozbieżności w sposób schematyczny. Spójrz na te dwa wykresy, aby zobaczyć przykłady ważnych rozbieżności. Sygnał 8211 Podwójne rozbieżności: Podwójna rozbieżność występuje w przypadku rozbieżności między ceną a oscylatorem w dwóch następujących po sobie ruchach. Istnieją różne rodzaje podwójnej dywergencji. Oto one: Jeśli zastanawiasz się, dlaczego pierwszy wykres pokazuje siedem typów, a drugi pokazuje tylko sześć rodzajów rozbieżności, to dlatego, że po prostu nigdy nie natrafiliśmy na siódmy typ na samym dole rynku. Jest tam nagroda dla pierwszej osoby, która przesłała nam ważny przykład tego siódmego rodzaju podwójnej rozbieżności. Ponownie rozbieżność musiała mieć miejsce w ciągu ostatnich 48 świec lub mniej, ale nie dłużej niż przez dwa dni kalendarzowe. Podwójna rozbieżność jest najważniejszym sygnałem i ma ocenę 5. Przykłady ważnej podwójnej rozbieżności: Znajdź powyższe sygnały, o których mówiliśmy i podziel się nimi tutaj, odpowiadając na ten wątek. Jako twoje pytania i otrzymuj komentarze i porady. Dołącz do naszych 20 000 lojalnych zwolenników Teraz otrzymuj bezpłatnie nasz e-book Bez względu na to, czy myślisz, że możesz, czy też myślisz, że nie możesz, masz rację. - Henry Ford