Witamy na giełdzie Commodity Futures University - (CFU) Organizacja LOW RISK TRADING JEST KLUCZEM DO TRADYCYJNEGO SUKCESU Dobry czas na rozpoczęcie handlu futures na rynku futures z większymi zyskami i niższe ryzyko zaczyna się dzisiaj. Istnieje wiele metod handlu dostępnych dla handlowców towarowych na rynku kontraktów futures, których można używać do transakcji na rynkach towarowych, forex i futures. Niektóre systemy transakcyjne mogą być dobre, niektóre nie są dobre. Co jest ważne, gdy poszukuje się metody wejścia, jest to, czy ekspozycja na ryzyko jest możliwa do zarządzania dla handlowca towarowego z niego korzystającego. Nie każdy podmiot handlujący kontraktami terminowymi na towary może lub chce wymieniać metodę, która naraża go na nadmierne ryzyko. Są tacy, którzy mają małe konta, próbują zdobyć przewagę, i są tacy, których psychika po prostu znajduje narażenie na możliwe duże straty, nie do przyjęcia, bez względu na to, jak głębokie są ich kieszenie. Niektóre podejścia do wprowadzania do obrotu, takie jak wiele następujących po sobie systemów, narażają inwestora terminowego na towary na potencjalne straty, które mogą być duże średnio. Jeśli połączysz to z niskim współczynnikiem wygranych do strat w wielu z tych systemów towarowych, możesz znaleźć się w całkiem sporych upadkach, które mogą być bardzo zniechęcające. Ważne jest więc, aby metoda, którą wybiera się do wprowadzenia do handlu towarami, naraża podmiot handlujący towarami na niskie, akceptowalne straty, jeżeli transakcja nie zakończy się zgodnie z oczekiwaniami lub oczekiwaniem. Posiadanie metody handlu o niskim ryzyku oczywiście nie jest wszystkim, co jest ważne dla ogólnego sukcesu handlowego. Na przykład metoda może zasadniczo sugerować, że strata na stopie nie może przekroczyć wartości x dolarów od twojego wpisu, aby utrzymać niskie ryzyko początkowego wejścia. Ale jeśli metoda ma na początku zły model czasowy, może się okazać, że twoje zlecenia stop-loss będą częściej trafiane. Wiele niskich strat może przynieść nawet jedną dużą stratę, jeśli współczynnik winloss takiej metody jest niski. Powszechnie wiadomo, że najniższe miejsce wejścia ryzyka o największym potencjale zysków znajduje się w punktach nowego głównego lub dolnego poziomu. Jednak próba wejścia z dużej góry lub dołu wystarczająco wcześnie wymaga wielu do odgadnięcia. Ten rodzaj podejścia jest uważany za górny lub dolny i bardzo niebezpieczny. Dzieje się tak dlatego, że rynek jeszcze nie pokazał, że zamierza w tym czasie stworzyć szczyt lub dno. Obecnie istnieją metody handlu towarami terminowymi w celu wyodrębnienia dnia lub tygodnia, w których prawdopodobny będzie dzienny lub tygodniowy szczyt lub dno rynku. Ale zwróć uwagę na słowo, które prawdopodobnie tutaj się pojawiło. Obrót o wysokim prawdopodobieństwie jest po prostu tym wysokim prawdopodobieństwem. Żaden przedsiębiorca nie wie z pewnością, że tak się stanie, nawet jeśli będzie uczęszczał na uniwersytet w transakcjach futures lub forex. Mądry handlowiec rynku towarowego rozpozna to przy użyciu dowolnej metody przewidywania tych szczytów i dna i zdaje sobie sprawę, że należy podjąć kroki, aby przynajmniej potwierdzić oczekiwania handlowców przed wejściem do handlu. Dzięki mojej preferowanej metodzie obrotu w zakresie przewidywania szczytów i dna rynku, izolowanie tych szczytów i dna rynku kontraktów futures odbywa się regularnie. Ze względu na charakter cykli rynkowych przyszły szczyt lub dno można izolować z dużą dokładnością. Gdy oczekuje się, że konkretny szczyt lub dno się utworzy, handlowiec towarowy z wglądem będzie szukał pewnej wskazówki, że spodziewany szczyt lub dno występują jako podejrzane. Wówczas to przedsiębiorca towarowy może zaplanować swoje wejście z najmniejszym narażeniem na ryzyko. Podstawą mojej pracy jest analiza cykli rynkowych. nie odmiany o ustalonym czasie trwania, którą możesz zobaczyć reklamowane przez niektórych guru z dużymi nazwami. Indywidualne cykle czasowe mogą mieć ustalone przedziały między wierzchołkami i spodami, ale wzorce rynkowe, które widzimy na wykresach cenowych, składają się z kilku cykli. Wynikowy wzór cyklu nie zostanie naprawiony. Aby dowiedzieć się więcej o tym zjawisku, rozważ prace J M Hursta. Inżynierowie elektroniczni doskonale zdają sobie sprawę z efektów łączenia dwóch lub więcej fal sinusoidalnych (cykli) razem. Wynik wygląda podobnie jak twoje wykresy cen. Click-now dla Trading Tip of the Day Tak więc przy mojej szczególnej metodzie izolowania przyszłych górnych lub dolnych końców prawdopodobieństwa, następnym zadaniem jest utrzymanie niskiego ryzyka przy wejściu do handlu w przypadku, gdy tura się nie zmaterializuje. Analizując tysiące wykresów w ciągu ostatnich 13 lat zauważyłem bardzo spójny wzorzec, który pomaga utrzymać niskie ryzyko przy wejściu. Ten wzorzec opiera się na tym, że KAŻDY NOWEGO TRENDU zaczyna się od skrajności (tj. Od góry do dołu) i wkrótce po niej następuje korekta. Ta korekta może być po prostu jednodniową sprawą lub potrwać kilka dni. Ale niezależnie od czasu trwania lub wielkości nastąpi korekta. Zauważając ten spójny wzór, stało się oczywiste, że jeśli metoda może wyodrębnić wysoce prawdopodobny okres czasu dla górnego lub dolnego poziomu, potwierdzenie tego tak wcześnie, jak to możliwe, można wykonać poprzez określenie następnej korekty krótkoterminowej przy użyciu tej samej metody pomiaru czasu i czasu. pozwalając rynkowi wypełnić cię w handlu, jeśli w ogóle się pojawi. Jeśli przewidywania nie są poprawne lub zbyt wcześnie, prawdopodobieństwo wypełnienia zamówienia jest bardzo niskie. Dodatkowo, po wypełnieniu zlecenia, ponieważ rzeczywiście oczekiwany zwrot rzeczywiście się pojawia, ekspozycja na ryzyko byłaby tylko różnicą między wypełnieniem i skrajnością tej korekty, zwykle tylko przedziale jednego paska cen. Oczywiście, jeśli jest to cotygodniowe dno, które jest przewidywane na dany okres czasu, handlowcy towarowi będą szukać nowego tygodniowego minimum do utworzenia w oczekiwanym okresie czasu. Stamtąd, handlowiec towarowy zauważy, że cena zacznie się zwiększać, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki można rozpocząć tygodniowy trend na dole lub nowy trend zwyżkowy. Wyświetlanie tego na podstawie dziennego wykresu cenowego, w pewnym momencie cena zacznie znowu spadać (poprawne). Jeśli ma się rzeczywiście pojawić nowy trend byka, korekta ta powinna być niższa niż początkowa niska wartość tygodniowa, która zapoczątkowała ten potencjalny nowy trend byka. Tam, gdzie przestaje się korygować, jest NAJNIŻSZE miejsce, w którym można wejść na ryzyko, aby jechać długo, jeśli spodziewasz się, że cotygodniowe dno będzie tworzone, a trend się pojawi. Oczywiście, na przykład w fazie korekty następującej po nowym cotygodniowym niskim poziomie, podmiot handlujący surowcami musiałby użyć swojej metody pomiaru czasu, aby przewidzieć, gdzie ta korekta prawdopodobnie się skończy. Wie, że musi się on skończyć, zanim przejdzie niższy niż obecny tygodniowy poziom, jeśli jego oczekiwania są początkowo poprawne. Można tego dokonać, szukając korekt 38, 50 lub 62 początkowego przesunięcia z najniższego tygodniowego. Lub tak jak w przypadku mojej metody taktowania cyklu, aby po prostu poszukać paska poprawek, aby wprowadzić dzienny przedział czasu cyklu przed rozważeniem wejścia do handlu. Po wejściu do tego dziennego przedziału czasowego, zlecenie wejścia w postaci KUPUJ STOP powyżej tej ceny wysokich słupków wypełni mnie tylko wtedy, gdy cena zacznie rosnąć następnego dnia. Wypełnienie w ten sposób pozwala rynkowi uczynić ten próg niskiej ceny korekty teraz samym dnem, i co najważniejsze, dnem, które jest wyższe niż tygodniowe dno, które wcześniej przewidywałeś, by być początkiem nowego trendu zwyżkowego. Zakres tego nowego dna korekcyjnego jest początkową ekspozycją na ryzyko, więc z góry wiesz, ile musisz zaryzykować dla transakcji. Jeśli to zaakceptujesz, będziesz wiedział to z góry. Oprócz czekania na korektę cennika za pośrednictwem dziennej tabeli cenowej, aby przejść do mojego okresu zmiany cyklu, po nowym cotygodniowym dnie, chciałbym zauważyć, czy ten konkretny pasek cen osiąga wstępnie obliczoną wartość wsparcia. Na przykład, często korygujący pasek cen, który ma stać się nowym codziennym dnem, zwykle pojawia się nie tylko w pewnym okresie czasu, jaki został wykryty za pośrednictwem mojej witryny handlowej, ale również będzie objęty wsparciem. Takie wsparcie można obliczyć przy użyciu różnych dostępnych dzisiaj metod, takich jak wskaźniki Fibonacciego, które dostarczyłem w poprzednim akapicie, kwadraty czasu i cen, geometryczne kąty gann. lub proste linie trendu, na przykład. Aby pozostać w tym biznesie w perspektywie długoterminowej, musimy utrzymywać naszą ekspozycję na ryzyko na niskim poziomie i planować wejście do transakcji o najlepszym potencjale do osiągnięcia zysku. Podaję podejście, które uważam za niskie ryzyko, pozwalając rynkowi udowodnić, że nasze oczekiwania są prawidłowe przed wypełnieniem naszego zamówienia, i abyśmy mogli z wyprzedzeniem wiedzieć, jaka będzie nasza pierwotna ekspozycja na ryzyko. Bez względu na to, jaki model czasu wybierzesz, zawsze pamiętaj, że trendy byków i trendy niedźwiedzi mają pewne wzorce, które z czasem utrzymują się. Nowe tendencje na rynku hossy będą miały tendencję do tworzenia wyższych dna korekcyjnego, a nowe tendencje na rynku niedźwiedzi spowodują niższe korekty. Wiedz o tym i handluj dobrze. Zalecane witryny finansowe Cechy branżowe Zespoły handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cen i wokół niej w celu utworzenia koperty, są cenami bliskimi brzegom koperty, którymi jesteśmy zainteresowani. Są one jedną z najpotężniejszych koncepcji dostępnych dla inwestorowi technicznemu, ale nie akceptuje, jak się powszechnie uważa, bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży opartych na cenie dotykającej pasm. To, co robią, jest odpowiedzią na odwieczne pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Uzbrojony w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje dotyczące kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia akcji cenowej. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie kreślone w strukturze cen i wokół niej, tworzące kopertę. Szczególnie interesuje nas akcja cen w pobliżu krawędzi koperty. Najwcześniejsze odniesienia do pasm handlowych, z którymi miałem do czynienia w literaturze technicznej, to: w The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor Podejście JM Hursts polegało na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Rysunek 1 pokazuje przykład tej techniki: Zwróć szczególną uwagę na użycie różnych obwiedni dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych nastąpił w połowie do końca lat 70. XX wieku, jako koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o określoną liczbę punktów lub ustalony procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny, która zyskała popularność, podejście to wciąż jest używane przez wielu. Dobry przykład pojawia się na Rysunku 2, gdzie zbudowano kopertę wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią kroczącą. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wykreślić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny próg, mnożąc średnią przez 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie obliczyć dolne pasmo, mnożąc średnią przez różnicę między 1 i wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Na koniec wykreśl dwa pasma. W przypadku DJIA dwie najbardziej popularne wartości średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne wartości procentowe mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejna istotna innowacja pochodzi od Marca Chaikina z Bomar Securities, który usiłując znaleźć sposób na ustalenie przez rynek szerokości pasm zamiast intuicyjnego lub wybieranego losowo podejścia, sugerował, że pasma będą konstruowane w taki sposób, aby zawierały stały procent. danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście. Utknął ze średnią 21-dniową i zasugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób prążki zostają przesunięte w górę o 3 w dół o 2. Pasma Bomara były wynikiem. Szerokość pasm jest różna dla górnych i dolnych pasm. W ciągłym ruchu byka, szerokość górnego pasma rozszerzy się, a szerokość dolnego pasma zmniejszy się. Odwrotna sytuacja ma miejsce na rynku niedźwiedzi. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale również zmienia się przesunięcie wokół średniej. Zadawanie rynkowi tego, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż mówienie rynkowi, co ma robić. Pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy handlowano warrantami i opcjami, a na początku lat 80., kiedy rozpoczął się handel opcjami na indeksy, skupiłem się na zmienności jako na kluczowej zmiennej. Wobec zmienności zwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wyborem odchylenia standardowego jako metody ustawiania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na skrajne odchylenia. W rezultacie, zespoły Bollinger reagują bardzo szybko na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, prążki Bollingera są wykreślane z dwóch standardowych odchyleń powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Dane wykorzystywane do obliczenia odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, które zastosowano dla prostej średniej kroczącej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że opisują one trend pośredni. Zwróć uwagę, że wiele zwrotów pojawia się w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość w rozważaniu różnych miar ceny. Typowa cena (wysokie niskie zamknięcie) 3 jest jedną z takich miar, które uznałem za użyteczne. Ważone zamknięcie, (wysokie niskie zamknięcie blisko) 4, to kolejne. Aby zachować jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę pasm. Moim głównym celem jest termin średni, ale aplikacje krótko - i długoterminowe działają równie dobrze. Skoncentrowanie się na pośredniej tendencji pozwala na odwołanie się do krótko - i długoterminowych aren odniesienia, co jest nieocenioną koncepcją. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. okres 20 dni jest optymalny do obliczania pasm Bollingera. Jest to opisowy trend pośredni i uzyskał szeroką akceptację. Trend krótkoterminowy wydaje się dobrze obsługiwany przez 10-dniowe obliczenia i trend długoterminowy za pomocą 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego. To prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej przydatna w przypadku kupowania i sprzedaży crossover. Najprostszym sposobem określenia właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie dla korekty pierwszego ruchu z dołu. Jeżeli średnia zostanie przebita przez korektę, wówczas średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekta spadnie poniżej średniej, wówczas średnia jest zbyt długa. Średnia prawidłowo wybrana zapewnia wsparcie znacznie częściej niż jest zepsuta. (Patrz rysunek 6.). Taśmy Bollinger mogą być stosowane na praktycznie dowolnym rynku lub bezpieczeństwie. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii wykorzystam 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i odejdę od niego tylko wtedy, gdy zmusza mnie do tego okoliczności. W miarę wydłużania liczby okresów należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych. W 50 okresach, dwa i dziesiąte standardowe odchylenia są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jedna i dziewiąta dziesiąta wykonują pracę całkiem dobrze. 50 okresów z 2.1 odchylenie standardowe 10 okresów z 1.9 odchylenie standardowe Upper Band 50-dni SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dni SMA Lower Band 50-dni SMA - 2.1 (s) Upper Band 10-dni SMA 1.9 (s) Middle Band 10-dniowy SMA Lower Band 10-day SMA - 1,9 (s) W większości przypadków natura okresów jest nieistotna, wszystkie wydają się reagować na poprawnie określone pasma Bollingera. Korzystałem z nich w miesięcznych i kwartalnych danych i wiem, że wielu inwestorów stosuje je w trybie dziennym. Tagi pasm górnych i dolnych Pasma handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Sprawa faktycznie skupia się na względnej podstawie wyrażenia. Pasma handlowe nie dają absolutnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu przez dotknięcie ich, a raczej zapewniają ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. W niektórych starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych wykupów i stanów wyprzedaży. Ale polecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w ramach pasm. Jeśli znaczniki cen potwierdzą to górne pasmo i wskaźnik, nie zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeżeli metki cenowe nie działają, to górne pasmo i wskaźnik nie potwierdzają (to znaczy się różnią). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli obowiązywał sygnał kupna. Możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w samych pasmach. Góra (tworzenie wykresu) uformowana poza pasmami, po której następuje druga górna część pasm, stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma wymogu, aby druga pozycja wierzchołków odnosiła się do pierwszego wierzchołka, tylko w odniesieniu do pasm. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, gdzie drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego maksimum. Oczywiście odwrotność jest prawdą dla niskich. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący od pasm Bollingera, które nazywam b, może być bardzo pomocny, używając tej samej formuły, którą George Lane stosował dla stochastycznych. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w pasmach. W przeciwieństwie do stochastics, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjąć wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza zakresami. Na 100 jesteśmy na górnym paśmie, na 0 jesteśmy na niższym paśmie. Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasm, a poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - dolny pas górny - dolny pas Indicator b pozwala nam porównać akcję cenową z działaniem wskaźnika. Po dużym naciśnięciu przyjmijmy, że otrzymujemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu wytrzymałości (RSI). Przy następnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen (po rajdzie), b spada tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem ceny w ramach pasm. (Pierwsza niska pochodzi poza pasmem, podczas gdy druga niska została wykonana wewnątrz pasm.) Sygnał kupna jest potwierdzany przez RSI, ponieważ nie osiągnął nowego niskiego poziomu, dając nam potwierdzony sygnał kupna. górny próg - dolny prążek Branże i wskaźniki są dobrym narzędziem, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się potężne. Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący od Bollinger Bands, może również zainteresować handlowców. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy pasma drastycznie zwężają się, gwałtowna ekspansja zmienności zwykle ma miejsce w najbliższej przyszłości. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard ampals Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły zacieśniły się, zanim naprawdę zaczęły się pojawiać, czego dobrym przykładem jest styczeń 1991 r. Unikanie wielokolaryzacji Podstawową zasadą pomyślnego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wielokolinowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Użycie czterech różnych wskaźników, wszystkich pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, aby się nawzajem potwierdzić, jest doskonałym przykładem. Tak więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny z wolumenu i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczną grupę wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej konwergencji (MACD) i stopy zmian (zakładając, że wszystkie pochodziły z cen zamknięcia i stosowano podobne przedziały czasowe) nie byłoby. Oto jednak trzy wskaźniki do wykorzystania w pasmach do generowania kupowań i sprzedaży bez problemów. Wobec wskaźników pochodzących wyłącznie z ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie ceny i łączenie w celu uzyskania zrównoważonej objętości, kolejny dobry wybór. Wreszcie, przedział cenowy i wielkość łączą się, by wytworzyć przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żadna z nich nie jest zbyt silnie kolinearna, a zatem razem tworzą dobrą grupę narzędzi technicznych. Można również wybrać wiele innych: na przykład MACD może zastąpić RSI. Indeks Commodity Channel Index (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania z zespołami, ale okazało się, że był on kiepski, ponieważ ma tendencję do współliniowości z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównanie działań cenowych w ramach pasm z działaniem wskaźnika, który dobrze znasz. W celu potwierdzenia sygnałów można następnie porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest współliniowy z pierwszym. Bollinger Bands zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych pasm handlowych. Poniższe zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane na podstawie pytań, które użytkownicy najczęściej zadawali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat w zespołach Bollinger. Bollinger Bands zapewnia względną definicję wysokich i niskich wartości. Z definicji cena jest wysoka w górnym paśmie, a niska w dolnym paśmie. Tę względną definicję można wykorzystać do porównania akcji cenowej i działania wskaźnika, aby uzyskać rygorystyczne decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki można wyprowadzić z pędu, wielkości, nastrojów, otwartych stóp procentowych, danych między rynkowych itp. W przypadku zastosowania więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład wskaźnik momentu może z powodzeniem uzupełniać wskaźnik wolumenu, ale dwa wskaźniki momentu nie są lepsze niż jeden. Zespoły Bollingera mogą być używane do rozpoznawania wzorców w celu ostatecznego przedstawienia czystych wzorców cen, takich jak wierzchołki M i W, przesunięcia pędów itp. Znaczniki pasm są po prostu tym, a znaczniki nie sygnalizują. Znacznik górnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W trendach rynkowych cena może iść do góry i górować nad górnym pasmem Bollingera i dolnym pasmem Bollingera. Zamknięcia poza pasmami Bollingera są początkowo sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. (Stało się to podstawą wielu udanych systemów przełamywania zmienności). Domyślne parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i obliczeń odchylenia standardowego oraz dwa odchylenia standardowe dla szerokości pasm są właśnie takie, domyślne. Rzeczywiste parametry wymagane dla każdej danej rynkowej mogą być różne. Średnia zastosowana jako środkowa grupa Bollinger Band nie powinna być najlepsza dla crossoverów. Powinien raczej opisywać trend pośredni. Aby utrzymać stałą cenę: Jeśli średnia jest wydłużana, należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych z 2 na 20 okresów, do 2.1 na 50 okresów. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba standardowych odchyleń powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1.9 na 10 okresów. Tradycyjne zespoły Bollingera opierają się na prostej średniej ruchomej. Dzieje się tak dlatego, że w obliczeniach odchylenia standardowego stosowana jest prosta średnia i chcemy być logicznie spójni. Wykładnicze pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm powodowane przez duże zmiany cen wychodzące z tylnej części okna obliczeń. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla Zarówno środkowego pasma, jak i obliczenia odchylenia standardowego. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa nie jest normalny, a typowa wielkość próby w większości wdrożeń pasm Bollingera jest zbyt mała, aby uzyskać znaczenie statystyczne. (W praktyce zazwyczaj znajdujemy 90, a nie 95 danych z pasm Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasm Bollingera. Pozycja w pasmach obliczana jest za pomocą adaptacji formuły dla Stochastics b ma wiele zastosowań, a ważniejsze są identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pasm Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. W tym celu należy wykreślić 50-okresowe lub dłuższe pasma Bollingera na wskaźniku, a następnie obliczyć b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są zespoły Bollingera. Szerokość surowa jest normalizowana za pomocą środkowego pasma. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnością współczynnika zmienności. BandWidth ma wiele zastosowań. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest identyfikowanie efektu Squeeze, ale jest także przydatny w identyfikacji zmian trendów. Zespoły Bollinger mogą być wykorzystywane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcji, indeksów, walut, towarów, kontraktów terminowych, opcji i obligacji. Zespoły Bollingera mogą być stosowane na prętach o dowolnej długości, 5 minut, jednej godziny, codziennie, co tydzień itd. Kluczem jest to, że pręty muszą zawierać wystarczającą aktywność, aby zapewnić solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie udzielają ciągłej porady, a raczej pomagają określić układy, w których szanse mogą być na Twoją korzyść. Notatka Johna Bollingera: Jedną z największych radości wymyślenia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest obserwowanie, co robią z nią inni ludzie. Te zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie przez ponad 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów na wykorzystanie zespołów Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 zasady, kliknij 22 Zasady korzystania z pasm Bollingera. skopiuj Bollinger Capital Management. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wprowadzenie do wskaźników Tom DeMark Chociaż zasady sekwencyjnego dostępu są znane od ponad 35 lat, większość inwestorów nie zna ich. Podejrzewam, że część tego powodu jest taka, że DeMark woli używać raczej pełnej i obfuskularnej prozy niż diagramów, aby wyjaśnić wiele z jego pojęć. Jego rzeczy są trudne do odczytania. W tym artykule staram się podsumować jego podstawowe punkty i wyjaśnić konwencje, których używam na moich wykresach analizy technicznej. Możesz zobaczyć tę analizę na blogu Mejt System. Analiza techniczna Kennysa Analiza fal Kennysa Elliotta jest moim planem handlowym na nadchodzący tydzień z regularnymi aktualizacjami. Raporty analizy technicznej wykorzystujące fale Elliotta, wzorce wykresów, strategie handlu trendami, cykle Hursta i inne analizy cykli giełdowych. Tom DeMark Indicators: The Sequential Indicator - Set-up Konfiguracja kupna ma miejsce, gdy jest 9 lub więcej (Nie ma maksimum) kolejnych słupków, z których każdy zamyka się pod zamknięciem 4 słupków przed nim. Zobacz przykłady konfiguracji na wykresach wskaźników sekwencyjnych na stronie 2. Im bardziej rozciągnięte są te paski, tym lepsze ustawienie. Jeżeli albo słupek 8, albo słupek 9 ustawienia zamyka się pod dolną krawędzią wszystkich poprzednich pasków wzoru, mówi się, że ustawienie jest doskonałe. Wysokie rzeczywiste zakresy taktu 1 konfiguracji nazywa się linią TDST (dla Tom DeMark Set-up Trend). Termin prawdziwy zasięg oznacza, że każda luka jest uważana za wypełnioną. Im wyższy z wysokiego poziomu drukowania 1 ustawienia lub z zamknięcia paska przed nim, jest poziom cen linii TDST. Opór jest na poziomie i jeden słupek powyżej linii TDST. Uważam, że linia TDST jest jedną z najbardziej pomocnych części pracy DeMarks. Nic nie wymaga, aby jego sekwencyjne lub sekwencyjne wzorce wskaźników przechodziły do końca, ale linia TDST jest obecna zaraz po zakończeniu konfiguracji i dostarcza użytecznych informacji. Konwencja, której używam na moim blogu, to: Linia pozioma wyznacza linię TDST. Strzałka wskazuje jej pochodzenie. Liczba 9 wskazuje dziewiąty pasek ustawienia. Jeśli konfiguracja jest idealna, ma kolor biały. Jeśli nie jest, jest zabarwiony na fioletowo. Jeśli jest nowy zestaw w tym samym kierunku, jest on koloru żółtego. (Tom DeMark zaznacza każdy z pierwszych 9 taktów w swoich książkach, robię to również czasami.) Wskaźniki Tom DeMark: Wskaźnik Sekwencyjny - Odliczanie Zasady konfiguracji są sztywne, ale należy zauważyć, że zasady odliczanie jest bardziej elastyczne. Odliczanie wskaźnika sekwencyjnego Tom DeMark rozpoczyna się po zakończeniu konfiguracji. Pasek 1 odliczania zaczyna się na lub po takcie 9 ustawienia. Zobacz przykłady odliczania na wykresach wskaźników sekwencyjnych na stronie 2. Po konfiguracji kupowania, każdy pasek odliczania musi zamknąć się pod dolną częścią paska przed dwoma słupkami. (Zasady odliczania po ustawieniu sprzedaży wymagają, aby każdy słupek zamykał się nad górną częścią słupka przed dwoma słupkami.) Po wydrukowaniu 13 pasków odliczanie jest zakończone i podawany jest sygnał. Pamiętaj, że wskaźnik określa obszar cen, w którym można się spodziewać ekstremalnej ceny. Nie podaje dokładnej ceny wejścia. Paski nie muszą być kolejne i zazwyczaj nie są. Sygnał kupna wskazuje obszar, w którym powinniśmy oczekiwać dna. Sygnał sprzedaży wskazuje obszar, w którym można się spodziewać topu. Stop loss jest oparty na cenie zamknięcia najniższego słupka wzoru dla sygnału kupna i najwyższym słupkiem wzoru dla sygnału sprzedaży. Stop loss za sygnał kupna opiera się na najniższym pasku, niezależnie od tego, czy jest to numerowany pasek w odliczaniu. Wskaźniki Tom DeMark: Wskaźnik Combo Wskaźnik Tom DeMark Combo wykorzystuje te same reguły do konfiguracji, ale inny zestaw reguł do zliczania do 13. W moim blogu wydrukuję sekwencyjną liczbę na niebiesko, a liczbę combo na zielono. Podczas gdy zasady sekwencyjnego powtarzają się w cyberprzestrzeni, nie mogę znaleźć reguł dla wskaźnika kombi TD w dowolnym miejscu w Internecie. Ze względów autorskich ogranicza to, co mogę tu powiedzieć. Jedną z oczywistych różnic jest to, że próg odliczania zaczyna się od lub po takcie 1, a nie w 9, od ustawienia. Dla przypomnienia, każdy, kto próbuje handlować wyłącznie na podstawie tego, co ktoś w Internecie mówi o wskaźnikach Tom DeMark prawdopodobnie straci więcej, niż kosztowałby kupienie książek DeMarks. Wzorce mogą zawieść, odtworzyć (rozpocząć nową konfigurację) i unieważnić je za pomocą różnych reguł. Teraz przyjrzyjmy się kilku przykładom wskaźników Tom DeMark na wykresach analizy technicznej na stronie 2.
No comments:
Post a Comment